Mentre a est la Polonia finiva annientata, la situazione sul fronte occidentale rimase fondamentalmente tranquilla: a parte qualche scaramuccia, tanto i francesi (affiancati dopo pochi giorni da una British Expeditionary Force) quanto i tedeschi adottarono una strategia difensiva, non impegnandosi in scontri campali di vasta portata e rimanendo al coperto dei rispettivi sistemi fortificati di frontiera (la Linea Maginot e la Linea Sigfrido). Questo periodo di conflitto senza ostilità, protrattosi per diversi mesi, passò quindi alla storia come la "strana guerra" .
Dal settembre 1939 all'aprile 1940, le prime battaglie tra Germania e anglo-francesi avvennero quasi esclusivamente nei mari e nei cieli. La Kriegsmarine tedesca si mobilitò per intercettare il traffico marittimo per e dal Regno Unito, onde mettere in difficoltà l'economia e la popolazione britannica: i tedeschi impiegarono sommergibili U-Boot e navi da guerra contro il traffico commerciale nemico[5], mentre la Royal Navy si attivò per pattugliare le rotte dal Mare del Nord all'Oceano Atlantico. I tedeschi ottennero alcuni importanti successi iniziali, come l'affondamento della portaerei HMS Courageous a opera dell'U-29 il 17 settembre 1939 nel Mare del Nord, o il siluramento il 14 ottobre della corazzata HMS Royal Oak a Scapa Flow a opera dell'U-47; ma anche gli Alleati realizzarono a loro volta un successo inducendo, il 17 dicembre, la corazzata tascabile Admiral Graf Spee ad auto-affondarsi a Montevideo dopo essere stata danneggiata nel corso della battaglia del Río de la Plata. La Kriegsmarine si rese responsabile anche di un grave incidente diplomatico, quando la sera del 3 settembre 1939 l'U-30 affondò, probabilmente per un errore di identificazione, il transatlantico SS Athenia con 1 103 civili a bordo, tra i quali 300 cittadini dei neutrali Stati Uniti.
Nel tentativo di ostacolare le operazioni della Kriegsmarine, nell'arco di vari mesi fra il 1939 e il 1940 la Royal Air Force effettuò numerosi raid di bombardieri contro le basi navali tedesche, le fabbriche di U-Boot, i cantieri navali e i depositi di munizioni navali, in particolare a Wilhelmshaven e Kiel. Le conseguenti battaglie aeree contro la Luftwaffe furono molto sanguinose: la RAF arrivò a perdere fino al 50% dei velivoli a ogni sortita, poiché i britannici non disponevano di caccia a lungo raggio per scortare i bombardieri e difenderli efficacemente dagli intercettori della Luftwaffe, come messo in luce il 18 dicembre 1939 durante la battaglia della Baia di Helgoland.
Mentre a occidente la situazione stagnava, a oriente l'Unione Sovietica portò avanti i suoi aggressivi programmi di espansione territoriale concordati nel patto Molotov-Ribbentrop. Tra il settembre e l'ottobre 1939, con una serie di diktat l'URSS impose alle repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) di ospitare sul proprio territorio ampi contingenti di truppe sovietiche; ciò portò poi, nell'agosto 1940, a una vera e propria annessione delle repubbliche baltiche all'Unione Sovietica. Nel frattempo, i sovietici avevano avviato negoziati con il governo della Finlandia per ottenere alcune modifiche delle frontiere e la cessione di basi militari sul suolo finnico; davanti al rifiuto del governo di Helsinki, il 30 novembre 1939 l'URSS dichiarò guerra alla Finlandia dando avvio alla cosiddetta "guerra d'inverno". Il conflitto mise in luce lo stato di profonda impreparazione bellica dell'Armata Rossa: privati di numerosi ufficiali a seguito delle "grandi purghe" staliniane degli anni 1930, i reparti sovietici si rivelarono scarsamente equipaggiati e poveramente addestrati, subendo ripetute sconfitte da parte dei finlandesi. Alla fine, il mero peso numerico degli attaccanti portò a uno sfondamento del fronte finnico in Carelia, ma per non rischiare il completo isolamento diplomatico Stalin accettò d'intavolare trattative di pace. Il 12 marzo 1940 si giunse così al Trattato di Mosca: l'Unione Sovietica ottenne i territori richiesti, ma la Finlandia conservò la sua indipendenza[6].
